PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KF с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KF с SLV

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

KF (The Korea Fund Inc) and SLV (iShares Silver Trust) are both funds - KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, KF returned 16.77%/yr vs 11.05%/yr for SLV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KF charges 0.01%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности KF и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Korea Fund Inc (KF) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KF показывает доходность 107.08%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -17.00%. За последние 10 лет акции KF превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 16.77% против 11.05% соответственно.

KF

1 день
3.30%
1 месяц
0.68%
С начала года
107.08%
6 месяцев
104.71%
1 год
182.72%
3 года*
49.92%
5 лет*
20.00%
10 лет*
16.77%

SLV

1 день
1.50%
1 месяц
-21.75%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-22.48%
1 год
62.97%
3 года*
36.79%
5 лет*
17.27%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KF и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KF
The Korea Fund Inc		107.08%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%
SLV
iShares Silver Trust		-17.00%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between KF and SLV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Korea Fund Inc

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IIFKF с IFNKF с EADKF с FEDDXKF с PZIEXKF с FEDIX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

KF vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KF
Ранг доходности на риск KF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KF c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KFSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.98
1.04

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.46

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.23

1.24

+5.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.50

2.74

+22.75

KF vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KF и SLV

Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.25%

-76.28%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-50.97%

+25.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.04%

-50.97%

+22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.02%

-50.97%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-50.97%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-49.37%

+43.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-44.66%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

23.01%

-15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KF и SLV

The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.49%

15.67%

+9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.03%

58.87%

-15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

60.75%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

36.74%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.87%

32.12%

-5.25%

Сравнение комиссий KF и SLV

KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KF и SLV

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KF
The Korea Fund Inc		0.58%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KF and SLV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KF has higher volatility (25.49%) compared to SLV (15.67%). In terms of maximum drawdown, KF dropped -85.25% vs SLV's -76.28%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KF и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор