PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRH0.L с WSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRH0.L с WSTCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) and WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) are both funds - XRH0.L is a Metals fund tracking the Rhodium, while WSTCX is a Technology Equities fund managed by Ivy Funds. Over the past 10 years, XRH0.L returned 29.93%/yr vs 27.67%/yr for WSTCX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XRH0.L charges 0.95%/yr vs 2.14%/yr for WSTCX.

Доходность

Сравнение доходности XRH0.L и WSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRH0.L показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у WSTCX с доходностью 41.22%. За последние 10 лет акции XRH0.L превзошли акции WSTCX по среднегодовой доходности: 29.93% против 27.67% соответственно.

XRH0.L

1 день
0.78%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
10.23%
1 год
73.21%
3 года*
18.90%
5 лет*
-13.58%
10 лет*
29.93%

WSTCX

1 день
-0.11%
1 месяц
13.91%
С начала года
41.22%
6 месяцев
41.70%
1 год
73.93%
3 года*
67.82%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRH0.L и WSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		-15.28%205.23%-14.69%-60.81%-4.46%-15.51%183.21%132.83%46.39%100.00%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		41.22%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%

Correlation

The correlation between XRH0.L and WSTCX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Rhodium ETC

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Часто сравнивают с XRH0.L:
XRH0.L с COPXXRH0.L с IVVXRH0.L с SMHXRH0.L с REMXXRH0.L с NICK.LXRH0.L с ZINC.LXRH0.L с GLD
Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с IEYYXWSTCX с WASCXWSTCX с ALAFXWSTCX с WRGCXWSTCX с SLMCX

Доходность на риск

XRH0.L vs. WSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRH0.L
Ранг доходности на риск XRH0.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRH0.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRH0.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRH0.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRH0.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRH0.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRH0.L c WSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRH0.LWSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
3.20

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.75

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

4.53

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

16.51

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRH0.L vs. WSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRH0.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа WSTCX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRH0.L и WSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRH0.LWSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.20

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.43

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.49

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XRH0.L и WSTCX

Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки WSTCX в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и WSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRH0.LWSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-60.92%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-16.84%

-17.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.87%

-44.66%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.47%

-60.92%

-21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.90%

-60.92%

-24.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-0.11%

-61.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.31%

-18.39%

-32.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

4.60%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XRH0.L и WSTCX

Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что XRH0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRH0.LWSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

7.20%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.72%

18.77%

+33.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.00%

23.82%

+47.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.08%

74.45%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.25%

55.02%

+9.23%

Сравнение комиссий XRH0.L и WSTCX

XRH0.L берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WSTCX в 2.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRH0.L и WSTCX

XRH0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		9.46%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRH0.L and WSTCX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRH0.L и WSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор