Сравнение XSLE.DE с SVR.TO
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while SVR.TO tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLE.DE returned 12.87%/yr vs 13.01%/yr for SVR.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.66%/yr for SVR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и SVR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как SVR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у SVR.TO с доходностью -19.12%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.10%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
SVR.TO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -23.36%
- С начала года
- -19.12%
- 6 месяцев
- -24.22%
- 1 год
- 56.14%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и SVR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -26.25% | 149.28% | 20.14% | -4.86% | 0.29% | -15.30% | 66.03% |
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | -19.12% | 122.16% | 16.67% | -1.56% | -0.05% | -6.48% | 61.95% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and SVR.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.71 |
The correlation between XSLE.DE and SVR.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
SVR.TO
Сравнение XSLE.DE c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLE.DE | SVR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 2.46 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и SVR.TO
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и SVR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -79.98% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.39% | -51.80% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.39% | -51.80% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -51.80% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.39% | -49.95% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -52.29% | +33.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 22.88% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и SVR.TO
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) имеют волатильность 15.37% и 15.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | SVR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 15.56% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 56.07% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 58.56% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 35.83% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 31.84% | +3.71% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и SVR.TO
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SVR.TO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и SVR.TO
Ни XSLE.DE, ни SVR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and SVR.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SVR.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVR.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while SVR.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.66% for SVR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и SVR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор