Сравнение XSLR.DE с SILJ
XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both Silver funds - XSLR.DE tracks the LBMA Silver Price while SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLR.DE returned 20.65%/yr vs 13.98%/yr for SILJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLR.DE charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности XSLR.DE и SILJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLR.DE торгуется в EUR, в то время как SILJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SILJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLR.DE показывает доходность -13.21%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -4.57%.
XSLR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.91%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- 81.85%
- 3 года*
- 38.88%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -8.03%
- 1 год
- 83.73%
- 3 года*
- 41.98%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам XSLR.DE и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | -13.21% | 129.87% | 30.90% | -4.25% | 10.74% | -6.08% | 41.01% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -4.57% | 150.20% | 13.42% | -8.05% | -10.18% | -17.46% | 55.22% |
Correlation
The correlation between XSLR.DE and SILJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between XSLR.DE and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLR.DE vs. SILJ — Ранг доходности на риск
XSLR.DE
SILJ
Сравнение XSLR.DE c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLR.DE | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.23 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 5.42 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLR.DE и SILJ
Максимальная просадка XSLR.DE за все время составила -41.85%, что меньше максимальной просадки SILJ в -74.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLR.DE и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLR.DE | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -74.59% | +32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.85% | -37.80% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.85% | -37.80% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -48.17% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.95% | -34.22% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.54% | -38.37% | +25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.88% | 15.50% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLR.DE и SILJ
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) составляет 13.05%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 19.47%. Это указывает на то, что XSLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLR.DE | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 19.47% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.59% | 46.05% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.63% | 55.59% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.99% | 42.46% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 44.41% | -9.44% |
Сравнение комиссий XSLR.DE и SILJ
XSLR.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLR.DE и SILJ
XSLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.17% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
XSLR.DE Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLR.DE and SILJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
XSLR.DE tracks LBMA Silver Price, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amplify. Their fees differ too: 0.20% for XSLR.DE and 0.69% for SILJ.
Подберите оптимальное распределение для XSLR.DE и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор