Сравнение FMV.DE с ION
FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock, while ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, FMV.DE returned 44.08%/yr vs 11.41%/yr for ION. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMV.DE и ION
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FMV.DE торгуется в EUR, в то время как ION торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ION были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMV.DE показывает доходность 1.83%, а ION немного ниже – 1.75%.
FMV.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 117.50%
- 3 года*
- 44.08%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 1.60%
ION
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 84.05%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMV.DE и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 1.83% | 179.48% | -5.61% | -29.23% | -10.29% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.75% | 83.64% | -14.75% | -16.67% | -10.00% |
Correlation
The correlation between FMV.DE and ION is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMV.DE vs. ION — Ранг доходности на риск
FMV.DE
ION
Сравнение FMV.DE c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMV.DE | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.41 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.90 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMV.DE и ION
Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -87.99%, что больше максимальной просадки ION в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMV.DE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.99% | -52.34% | -35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.02% | -24.79% | -23.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.02% | -45.14% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.96% | -23.24% | -20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.11% | -23.84% | -26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 7.74% | +14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMV.DE и ION
First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 13.10%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMV.DE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | 13.10% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.89% | 30.45% | +26.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.61% | 38.25% | +34.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.54% | 30.06% | +29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 30.06% | +29.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMV.DE и ION
Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ION в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMV.DE First Majestic Silver Corp | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.37% | 0.33% | 0.16% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.50% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMV.DE and ION have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор