Сравнение PPLT с SIVR
PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLT returned 3.32%/yr vs 11.29%/yr for SIVR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -16.88%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 3.32% против 11.29% соответственно.
PPLT
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -19.03%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -28.86%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 3.32%
SIVR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -21.69%
- С начала года
- -16.88%
- 6 месяцев
- -22.35%
- 1 год
- 63.38%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам PPLT и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -24.21% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -16.88% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between PPLT and SIVR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г. | 0.65 |
The correlation between PPLT and SIVR shifts across timeframes, from 0.63 (10 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. SIVR — Ранг доходности на риск
PPLT
SIVR
Сравнение PPLT c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPLT | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.25 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 2.77 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPLT и SIVR
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -75.85% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -50.92% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -50.92% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.98% | -50.92% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | -50.92% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.98% | -49.29% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.94% | -47.83% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 22.98% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и SIVR
Текущая волатильность для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) составляет 12.58%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что PPLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 15.69% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 58.87% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 60.71% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 36.77% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 32.16% | -2.95% |
Сравнение комиссий PPLT и SIVR
PPLT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и SIVR
Ни PPLT, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PPLT and SIVR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (15.69%) compared to PPLT (12.58%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs SIVR's -75.85%.
On 10-year performance, SIVR leads with 11.29% vs 3.32% for PPLT. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PPLT has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 11.29% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
PPLT and SIVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PPLT is categorized as Precious Metals, while SIVR is Silver. PPLT tracks LBMA Platinum Price PM, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.30% for SIVR.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор