PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с AGMI

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, COPJ returned 82.49% vs 77.19% for AGMI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -5.19%.

COPJ

1 день
2.38%
1 месяц
-11.17%
С начала года
0.79%
6 месяцев
-0.15%
1 год
82.49%
3 года*
38.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGMI

1 день
-0.26%
1 месяц
-15.37%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-6.87%
1 год
77.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и AGMI

2026 (YTD)20252024
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		0.79%140.63%-8.72%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		-5.19%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between COPJ and AGMI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.71

The correlation between COPJ and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и AGMI

Секторы
COPJ
AGMI

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Технологии

3.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
AGMI
99.8%

Технологии

COPJ
3.6%
AGMI
0.0%

Коммуникационные услуги

COPJ

-

AGMI

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

AGMI

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

AGMI

-

Энергетика

COPJ

-

AGMI

-

Финансовые услуги

COPJ

-

AGMI

-

Здравоохранение

COPJ

-

AGMI

-

Промышленность

COPJ

-

AGMI

-

Недвижимость

COPJ

-

AGMI

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с SLVPCOPJ с XMECOPJ с SCCO
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с GLDMAGMI с SLVPAGMI с SSLN.L

Доходность на риск

COPJ vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPJAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.50

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.89

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.26

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

5.34

+1.38

COPJ vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGMI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPJ и AGMI

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки AGMI в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-34.40%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-34.40%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.96%

-31.58%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-9.78%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

14.51%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и AGMI

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеют волатильность 18.91% и 19.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.91%

19.24%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.69%

44.02%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.95%

51.85%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.66%

44.98%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

44.98%

-9.32%

Сравнение комиссий COPJ и AGMI

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и AGMI

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности AGMI в 4.67%

ПозицияTTM202520242023
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.67%4.43%1.81%0.00%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.48%11.57%11.64%2.48%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and AGMI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (19.24%) compared to COPJ (18.91%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs AGMI's -34.40%.

On 1-year performance, COPJ leads with 82.49% vs 77.19% for AGMI. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 18.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 82.49% return vs 77.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 4.67% for AGMI.

COPJ is categorized as Copper, while AGMI is Silver. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.35% for AGMI.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор