PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с AII.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTCX с AII.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) is Technology Equities fund managed by Ivy Funds, while AII.TO (Almonty Industries Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WSTCX returned 27.69%/yr vs 48.53%/yr for AII.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и AII.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSTCX торгуется в USD, в то время как AII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность 41.37%, что значительно ниже, чем у AII.TO с доходностью 127.39%. За последние 10 лет акции WSTCX уступали акциям AII.TO по среднегодовой доходности: 27.69% против 48.53% соответственно.

WSTCX

1 день
1.04%
1 месяц
15.69%
С начала года
41.37%
6 месяцев
42.03%
1 год
75.63%
3 года*
67.88%
5 лет*
32.50%
10 лет*
27.69%

AII.TO

1 день
-3.09%
1 месяц
2.43%
С начала года
127.39%
6 месяцев
199.34%
1 год
493.83%
3 года*
210.16%
5 лет*
66.20%
10 лет*
48.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTCX и AII.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		41.37%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%
AII.TO
Almonty Industries Inc.		127.39%826.62%55.21%-18.78%-28.71%40.09%55.43%-32.16%9.00%117.76%

Correlation

The correlation between WSTCX and AII.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2010 г.

0.14

The correlation between WSTCX and AII.TO shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Almonty Industries Inc.

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с IEYYXWSTCX с WASCXWSTCX с ALAFXWSTCX с WRGCXWSTCX с SLMCX
Часто сравнивают с AII.TO:
AII.TO с RY.TOAII.TO с RNMBYAII.TO с ORV.TOAII.TO с CGG.TOAII.TO с VFV.TOAII.TO с ABX.TOAII.TO с BE

Доходность на риск

WSTCX vs. AII.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AII.TO
Ранг доходности на риск AII.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c AII.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Almonty Industries Inc. (AII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTCXAII.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
5.36

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
4.02

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

11.38

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.00

24.35

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTCX vs. AII.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 3.30, что ниже коэффициента Шарпа AII.TO равного 5.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и AII.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTCXAII.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

5.36

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.97

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.67

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.00

+0.48

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и AII.TO

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки AII.TO в -84.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и AII.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTCXAII.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-84.98%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-43.77%

+26.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.66%

-43.77%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

-69.80%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

-69.80%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.65%

+14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-40.13%

+21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

20.41%

-15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и AII.TO

Текущая волатильность для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) составляет 7.16%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.TO) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTCXAII.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

24.69%

-17.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

65.24%

-46.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

93.59%

-69.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.45%

68.82%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.04%

72.56%

-17.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и AII.TO

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, тогда как AII.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AII.TO
Almonty Industries Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		9.45%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Часто задаваемые вопросы

WSTCX and AII.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTCX и AII.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор