Сравнение SVM с XSLE.DE
SVM (Silvercorp Metals Inc.) is a stock, while XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Over the past 5 years, SVM returned 13.81%/yr vs 12.05%/yr for XSLE.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SVM и XSLE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVM торгуется в USD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVM показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -28.28%.
SVM
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 140.00%
- 3 года*
- 53.92%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 16.92%
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.65%
- С начала года
- -28.28%
- 6 месяцев
- -28.28%
- 1 год
- 48.53%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVM и XSLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM Silvercorp Metals Inc. | 21.23% | 179.29% | 14.88% | -10.33% | -20.60% | -43.52% | 74.13% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -28.28% | 181.42% | 13.27% | -1.85% | -5.24% | -21.98% | 88.90% |
Correlation
The correlation between SVM and XSLE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.59 |
The correlation between SVM and XSLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVM vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск
SVM
XSLE.DE
Сравнение SVM c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVM | XSLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.92 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 2.04 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVM и XSLE.DE
Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки XSLE.DE в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и XSLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVM | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -52.59% | -45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.02% | -52.59% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.86% | -52.59% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.98% | -52.59% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.92% | -52.59% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.59% | -21.89% | -49.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 23.77% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVM и XSLE.DE
Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVM | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.03% | 15.90% | +11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.80% | 56.65% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.44% | 60.21% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.00% | 38.50% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 38.36% | +23.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVM и XSLE.DE
Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM Silvercorp Metals Inc. | 0.25% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVM and XSLE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SVM и XSLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор