Сравнение SVR-C.TO с SLV
SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and SLV (iShares Silver Trust) are both Silver funds from iShares tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR-C.TO returned 16.34%/yr vs 16.58%/yr for SLV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности SVR-C.TO и SLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR-C.TO показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVR-C.TO имеют среднегодовую доходность 16.34%, а акции SLV немного впереди с 16.58%.
SVR-C.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 114.32%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 16.34%
SLV
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 117.35%
- 3 года*
- 47.40%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 4.34% | 132.91% | 30.61% | -2.65% | 9.31% | -12.72% | 43.88% | 9.28% | -2.35% | -2.30% |
SLV iShares Silver Trust | 5.40% | 133.44% | 31.28% | -3.27% | 9.67% | -13.25% | 44.81% | 9.23% | -1.49% | -0.91% |
Correlation
The correlation between SVR-C.TO and SLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2011 г. | 0.70 |
Over the past year, SVR-C.TO and SLV have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR-C.TO vs. SLV — Ранг доходности на риск
SVR-C.TO
SLV
Сравнение SVR-C.TO c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVR-C.TO | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.87 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 6.09 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVR-C.TO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SVR-C.TO и SLV
Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, примерно равная максимальной просадке SLV в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR-C.TO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -63.77% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -41.16% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -41.16% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -41.16% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -41.16% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -34.91% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.58% | -37.12% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 19.33% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR-C.TO и SLV
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 16.02% и 16.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR-C.TO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 16.13% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.45% | 56.88% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.72% | 57.58% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 34.32% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.57% | 30.19% | +3.38% |
Сравнение комиссий SVR-C.TO и SLV
SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR-C.TO и SLV
Ни SVR-C.TO, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SVR-C.TO and SLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.
Both ETFs track LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор