PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVR-C.TO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVR-C.TO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVR-C.TO показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVR-C.TO имеют среднегодовую доходность 16.34%, а акции SLV немного впереди с 16.58%.


SVR-C.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.50%
С начала года
4.34%
6 месяцев
27.93%
1 год
114.32%
3 года*
47.04%
5 лет*
24.42%
10 лет*
16.34%

SLV

1 день
1.26%
1 месяц
3.80%
С начала года
5.40%
6 месяцев
28.96%
1 год
117.35%
3 года*
47.40%
5 лет*
24.53%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)
4.34%132.91%30.61%-2.65%9.31%-12.72%43.88%9.28%-2.35%-2.30%
SLV
iShares Silver Trust
5.40%133.44%31.28%-3.27%9.67%-13.25%44.81%9.23%-1.49%-0.91%

Correlation

The correlation between SVR-C.TO and SLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2011 г.

0.70

Over the past year, SVR-C.TO and SLV have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

iShares Silver Trust

Доходность на риск

SVR-C.TO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR-C.TO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVR-C.TOSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.87

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.90

6.09

-0.19

SVR-C.TO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR-C.TO на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR-C.TO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVR-C.TOSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SVR-C.TO и SLV

Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, примерно равная максимальной просадке SLV в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и SLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVR-C.TOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-63.77%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.54%

-41.16%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.54%

-41.16%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-41.16%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-41.16%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.45%

-34.91%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.58%

-37.12%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

19.33%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR-C.TO и SLV

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 16.02% и 16.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVR-C.TOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

16.13%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.45%

56.88%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.72%

57.58%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

34.32%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

30.19%

+3.38%

Сравнение комиссий SVR-C.TO и SLV

SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR-C.TO и SLV

Ни SVR-C.TO, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, SVR-C.TO and SLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.

Both ETFs track LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.50% for SLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор