Сравнение HYMC с SBT.TO
HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) is a stock, while SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 5 years, HYMC returned -4.20%/yr vs 12.23%/yr for SBT.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HYMC и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYMC торгуется в USD, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYMC показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью -21.60%.
HYMC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 647.60%
- 3 года*
- 99.37%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- —
SBT.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -24.94%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам HYMC и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | -1.56% | 975.57% | -9.80% | -53.96% | -13.30% | -92.18% | -24.03% | 4.59% | 3.35% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -21.60% | 148.41% | 9.30% | 1.56% | -4.09% | -13.14% | 51.61% | 18.18% | -17.38% |
Correlation
The correlation between HYMC and SBT.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2018 г. | 0.22 |
Over the past year, HYMC and SBT.TO have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMC vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
HYMC
SBT.TO
Сравнение HYMC c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYMC | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.20 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | 0.94 | +9.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.26 | 2.13 | +24.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYMC и SBT.TO
Максимальная просадка HYMC за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMC и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMC | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.89% | -54.64% | -44.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.07% | -54.64% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.45% | -54.64% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.90% | -54.64% | -39.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.21% | -52.60% | -32.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.47% | -18.57% | -44.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 24.14% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMC и SBT.TO
Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеет более высокую волатильность в 26.56% по сравнению с Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что HYMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMC | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.56% | 17.05% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.12% | 59.85% | +26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.45% | 61.81% | +56.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.82% | 39.19% | +113.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.79% | 68.11% | +54.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMC и SBT.TO
Ни HYMC, ни SBT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HYMC and SBT.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HYMC и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор