Сравнение SLV с KF
SLV (iShares Silver Trust) and KF (The Korea Fund Inc) are both funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors. Over the past 10 years, SLV returned 11.05%/yr vs 16.77%/yr for KF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.01%/yr for KF.
Доходность
Сравнение доходности SLV и KF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 107.08%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям KF по среднегодовой доходности: 11.05% против 16.77% соответственно.
SLV
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -21.75%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -22.48%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 36.79%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 11.05%
KF
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 107.08%
- 6 месяцев
- 104.71%
- 1 год
- 182.72%
- 3 года*
- 49.92%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 16.77%
Сравнение доходности по годам SLV и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -17.00% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
KF The Korea Fund Inc | 107.08% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
Correlation
The correlation between SLV and KF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. KF — Ранг доходности на риск
SLV
KF
Сравнение SLV c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.58 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 7.23 | -5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 25.50 | -22.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и KF
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и KF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -85.25% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.97% | -25.42% | -25.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.97% | -28.04% | -22.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.97% | -47.02% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -52.91% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -6.05% | -43.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -37.83% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.01% | 7.20% | +15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и KF
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 15.67%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 25.49%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 25.49% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 43.03% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.75% | 46.24% | +14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 29.37% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 26.87% | +5.25% |
Сравнение комиссий SLV и KF
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и KF
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 0.58% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and KF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KF has higher volatility (25.49%) compared to SLV (15.67%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs KF's -85.25%.
KF currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и KF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор