PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с XPPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLT с XPPE.DE

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) and XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) are both Precious Metals funds - PPLT tracks the LBMA Platinum Price PM while XPPE.DE tracks the Platinum (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, PPLT returned 6.84%/yr vs 3.29%/yr for XPPE.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.73%/yr for XPPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности PPLT и XPPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPLT торгуется в USD, в то время как XPPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XPPE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -24.21%, что значительно выше, чем у XPPE.DE с доходностью -32.51%.

PPLT

1 день
-1.40%
1 месяц
-19.03%
С начала года
-24.21%
6 месяцев
-28.86%
1 год
15.00%
3 года*
19.09%
5 лет*
6.84%
10 лет*
3.32%

XPPE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-32.51%
6 месяцев
-32.51%
1 год
10.34%
3 года*
17.72%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLT и XPPE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PPLT
abrdn Physical Platinum Shares ETF		-24.21%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%28.11%
XPPE.DE
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities		-32.51%163.23%-16.13%-6.08%-0.30%-18.52%40.07%

Correlation

The correlation between PPLT and XPPE.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.81

The correlation between PPLT and XPPE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Platinum Shares ETF

Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с SPPPPPLT с PL=FPPLT с PDBC
Часто сравнивают с XPPE.DE:
XPPE.DE с XGDU.DEXPPE.DE с 8PSG.DEXPPE.DE с AGMIXPPE.DE с GLDA.LXPPE.DE с GLDXPPE.DE с XAIXXPPE.DE с GLDA.DE

Доходность на риск

PPLT vs. XPPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XPPE.DE
Ранг доходности на риск XPPE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPPE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPPE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPPE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPPE.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPPE.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c XPPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPLTXPPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.21

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.61

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.22

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

0.48

+0.30

PPLT vs. XPPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа XPPE.DE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и XPPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPLT и XPPE.DE

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки XPPE.DE в -50.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и XPPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLTXPPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-50.15%

-20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-47.71%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-47.71%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.98%

-47.71%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.98%

-47.56%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.94%

-28.92%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.30%

21.69%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и XPPE.DE

abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) имеют волатильность 12.58% и 12.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLTXPPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

12.00%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.67%

42.14%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.52%

49.08%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.78%

34.97%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.21%

35.11%

-5.90%

Сравнение комиссий PPLT и XPPE.DE

PPLT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XPPE.DE в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и XPPE.DE

Ни PPLT, ни XPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PPLT and XPPE.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPLT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPLT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.

PPLT tracks LBMA Platinum Price PM, while XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged). They also come from different issuers: abrdn and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.73% for XPPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLT и XPPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор