Сравнение WSTCX с XPPE.DE
WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) and XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) are both funds - WSTCX is a Technology Equities fund managed by Ivy Funds, while XPPE.DE is a Precious Metals fund tracking the Platinum (EUR Hedged). Over the past 5 years, WSTCX returned 30.75%/yr vs 3.29%/yr for XPPE.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. WSTCX charges 2.14%/yr vs 0.73%/yr for XPPE.DE.
Доходность
Сравнение доходности WSTCX и XPPE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WSTCX торгуется в USD, в то время как XPPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XPPE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSTCX показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у XPPE.DE с доходностью -32.51%.
WSTCX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 38.79%
- 1 год
- 60.31%
- 3 года*
- 64.85%
- 5 лет*
- 30.75%
- 10 лет*
- 28.03%
XPPE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.51%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSTCX и XPPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 39.92% | 32.86% | 117.81% | 39.18% | -33.22% | 12.80% | 37.84% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | -32.51% | 163.23% | -16.13% | -6.08% | -0.30% | -18.52% | 40.07% |
Correlation
The correlation between WSTCX and XPPE.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSTCX vs. XPPE.DE — Ранг доходности на риск
WSTCX
XPPE.DE
Сравнение WSTCX c XPPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSTCX | XPPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 0.22 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 0.48 | +12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSTCX и XPPE.DE
Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки XPPE.DE в -50.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и XPPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSTCX | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.92% | -50.15% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.84% | -47.71% | +30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.66% | -47.71% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.92% | -47.71% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -47.56% | +43.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -28.92% | +10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 21.69% | -16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTCX и XPPE.DE
Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSTCX | XPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 12.00% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 42.14% | -19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 49.08% | -22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.69% | 34.97% | +39.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 35.11% | +20.02% |
Сравнение комиссий WSTCX и XPPE.DE
WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии XPPE.DE в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTCX и XPPE.DE
Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как XPPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTCX Delaware Ivy Science and Technology Fund | 9.54% | 13.35% | 81.76% | 21.98% | 57.60% | 61.50% | 11.27% | 13.85% | 16.72% | 7.61% | 0.00% | 2.85% |
XPPE.DE Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSTCX and XPPE.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSTCX и XPPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор