PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с PPLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с PPLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGMI (Themes Silver Miners ETF) and PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) are both exchange-traded funds - AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while PPLT is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 110.88% vs 71.23% for PPLT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и PPLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -7.69%.

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPLT

1 день
1.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
14.58%
1 год
71.23%
3 года*
21.88%
5 лет*
9.50%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и PPLT

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		-7.69%124.48%-5.20%

Correlation

The correlation between AGMI and PPLT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.67

The correlation between AGMI and PPLT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP
Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с PL=FPPLT с SPPPPPLT с PDBC

Доходность на риск

AGMI vs. PPLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c PPLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMIPPLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.41

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.80

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.08

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

4.37

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. PPLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PPLT равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMIPPLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.41

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.02

+1.55

Просадки

Сравнение просадок AGMI и PPLT

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и PPLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMIPPLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-70.73%

+37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-34.41%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-31.77%

+9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-39.95%

+30.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

16.36%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и PPLT

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMIPPLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.61%

11.42%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

44.70%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.94%

50.74%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.99%

32.50%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.99%

29.00%

+14.99%

Сравнение комиссий AGMI и PPLT

AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и PPLT

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как PPLT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGMI and PPLT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to PPLT (11.42%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -33.26% vs PPLT's -70.73%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 71.23% for PPLT. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PPLT has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 71.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for PPLT.

AGMI is categorized as Silver, while PPLT is Precious Metals. AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while PPLT tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: Themes and Aberdeen. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.60% for PPLT.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и PPLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор