Сравнение SLV с AGMI
SLV (iShares Silver Trust) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both Silver funds - SLV tracks the LBMA Silver Price while AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, SLV returned 113.72% vs 110.88% for AGMI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SLV charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.
Доходность
Сравнение доходности SLV и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.
SLV
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 113.72%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 15.63%
AGMI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLV и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 3.97% | 144.66% | 8.71% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.94% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between SLV and AGMI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.81 |
The correlation between SLV and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SLV и AGMI
Секторы
SLV
AGMI
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
SLV
AGMI
Коммуникационные услуги
SLV
-
AGMI
-
Потребительский циклический сектор
SLV
-
AGMI
-
Потребительский защитный сектор
SLV
-
AGMI
-
Энергетика
SLV
-
AGMI
-
Финансовые услуги
SLV
-
AGMI
-
Здравоохранение
SLV
-
AGMI
-
Промышленность
SLV
-
AGMI
-
Недвижимость
SLV
-
AGMI
-
Технологии
SLV
-
AGMI
Коммунальные услуги
SLV
-
AGMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. AGMI — Ранг доходности на риск
SLV
AGMI
Сравнение SLV c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLV | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.35 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 9.00 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLV | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.57 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок SLV и AGMI
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -33.26% | -43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -33.26% | -9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.57% | -22.10% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.67% | -9.17% | -35.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 12.37% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и AGMI
Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 16.34%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 17.61% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.31% | 40.96% | +17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.90% | 48.94% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 43.99% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 43.99% | -12.16% |
Сравнение комиссий SLV и AGMI
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и AGMI
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.10% | 4.43% | 1.81% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and AGMI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (17.61%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs AGMI's -33.26%.
On 1-year performance, SLV leads with 113.72% vs 110.88% for AGMI. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLV has performed better with a 113.72% return vs 110.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for SLV.
SLV tracks LBMA Silver Price, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.35% for AGMI.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор