PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTCX с ION

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both funds - WSTCX is a Technology Equities fund managed by Ivy Funds, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, WSTCX returned 64.85%/yr vs 13.08%/yr for ION. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WSTCX charges 2.14%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у ION с доходностью -1.19%.

WSTCX

1 день
2.52%
1 месяц
2.25%
С начала года
39.92%
6 месяцев
38.79%
1 год
60.31%
3 года*
64.85%
5 лет*
30.75%
10 лет*
28.03%

ION

1 день
1.88%
1 месяц
-15.33%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-1.36%
1 год
78.17%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTCX и ION

2026 (YTD)2025202420232022
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		39.92%32.86%117.81%39.18%-7.52%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		-1.19%108.37%-20.02%-14.10%-8.45%

Correlation

The correlation between WSTCX and ION is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с IEYYXWSTCX с WASCXWSTCX с WRGCXWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCX
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с BATTION с UFOION с NVDGION с TSLA

Доходность на риск

WSTCX vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSTCXIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.99

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.42

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.93

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

9.15

+3.79

WSTCX vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ION равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и ION

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTCXIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-52.08%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-26.85%

+10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.66%

-46.47%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-25.47%

+21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-23.60%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

8.57%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и ION

Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеют волатильность 13.70% и 13.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTCXIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

13.79%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

32.01%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

39.57%

-12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.69%

31.57%

+43.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

31.57%

+23.56%

Сравнение комиссий WSTCX и ION

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и ION

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности ION в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.50%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		9.54%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Часто задаваемые вопросы

WSTCX and ION have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (13.79%) compared to WSTCX (13.70%). In terms of maximum drawdown, WSTCX dropped -60.92% vs ION's -52.08%.

WSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTCX и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор