PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с SPPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTCX с SPPP.L

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) and SPPP.L (Invesco Physical Platinum) are both funds - WSTCX is a Technology Equities fund managed by Ivy Funds, while SPPP.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum. Over the past 10 years, WSTCX returned 28.03%/yr vs 3.71%/yr for SPPP.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WSTCX charges 2.14%/yr vs 0.19%/yr for SPPP.L.

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и SPPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Invesco Physical Platinum (SPPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSTCX торгуется в USD, в то время как SPPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у SPPP.L с доходностью -22.18%. За последние 10 лет акции WSTCX превзошли акции SPPP.L по среднегодовой доходности: 28.03% против 3.71% соответственно.

WSTCX

1 день
2.52%
1 месяц
2.25%
С начала года
39.92%
6 месяцев
38.79%
1 год
60.31%
3 года*
64.85%
5 лет*
30.75%
10 лет*
28.03%

SPPP.L

1 день
-1.72%
1 месяц
-19.09%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-29.47%
1 год
16.70%
3 года*
19.32%
5 лет*
7.36%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTCX и SPPP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		39.92%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%
SPPP.L
Invesco Physical Platinum		-22.18%120.27%-9.95%-5.99%10.75%-11.16%10.33%22.39%-15.05%1.98%

Correlation

The correlation between WSTCX and SPPP.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Invesco Physical Platinum

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с IEYYXWSTCX с WASCXWSTCX с WRGCXWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCX
Часто сравнивают с SPPP.L:
SPPP.L с PPLTSPPP.L с PALLSPPP.L с SPLT.LSPPP.L с PLTMSPPP.L с PHYSSPPP.L с GLDSPPP.L с SLVP

Доходность на риск

WSTCX vs. SPPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPPP.L
Ранг доходности на риск SPPP.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPP.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPP.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPP.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPP.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPP.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c SPPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Invesco Physical Platinum (SPPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WSTCXSPPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.35

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.76

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

0.37

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

0.83

+12.11

WSTCX vs. SPPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SPPP.L равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и SPPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и SPPP.L

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, примерно равная максимальной просадке SPPP.L в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и SPPP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTCXSPPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-62.33%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-45.13%

+28.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.66%

-45.13%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

-45.13%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

-51.31%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-45.13%

+41.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-34.84%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

20.11%

-15.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и SPPP.L

Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Invesco Physical Platinum (SPPP.L) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTCXSPPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

10.96%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

41.26%

-18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.88%

47.76%

-20.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.69%

32.49%

+42.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

29.35%

+25.78%

Сравнение комиссий WSTCX и SPPP.L

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии SPPP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и SPPP.L

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как SPPP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPPP.L
Invesco Physical Platinum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		9.54%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Часто задаваемые вопросы

WSTCX and SPPP.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTCX и SPPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор