Сравнение SBT.TO с PPLT
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBT.TO returned 11.27%/yr vs 4.28%/yr for PPLT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и PPLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как PPLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -21.36%. За последние 10 лет акции SBT.TO превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 11.27% против 4.28% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
PPLT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -16.52%
- С начала года
- -21.36%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- 19.43%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -21.36% | 114.23% | -1.18% | -10.36% | 17.43% | -10.80% | 8.15% | 15.87% | -7.80% | -4.55% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and PPLT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.25 |
Over the past year, SBT.TO and PPLT have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. PPLT — Ранг доходности на риск
SBT.TO
PPLT
Сравнение SBT.TO c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.46 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 1.01 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и PPLT
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки PPLT в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -57.33% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -42.26% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -42.26% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -42.26% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -46.19% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -42.26% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -28.59% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 19.28% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и PPLT
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 12.50% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 43.81% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 50.58% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 33.34% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 29.79% | +37.60% |
Сравнение комиссий SBT.TO и PPLT
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и PPLT
Ни SBT.TO, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and PPLT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
SBT.TO is categorized as Silver, while PPLT is Precious Metals. SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while PPLT tracks LBMA Platinum Price PM. They also come from different issuers: Purpose Investments and abrdn. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.60% for PPLT.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор