Сравнение XRH0.L с SBT.TO
XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) and SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) are both exchange-traded funds - XRH0.L is a Metals fund tracking the Rhodium, while SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRH0.L returned 27.32%/yr vs 10.22%/yr for SBT.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XRH0.L charges 0.95%/yr vs 0.36%/yr for SBT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRH0.L и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRH0.L торгуется в USD, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRH0.L показывает доходность -28.17%, что значительно ниже, чем у SBT.TO с доходностью -21.60%. За последние 10 лет акции XRH0.L превзошли акции SBT.TO по среднегодовой доходности: 27.32% против 10.22% соответственно.
XRH0.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -28.17%
- 6 месяцев
- -23.84%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- -15.19%
- 10 лет*
- 27.32%
SBT.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -24.94%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам XRH0.L и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -28.17% | 205.23% | -14.69% | -60.81% | -4.46% | -15.51% | 183.21% | 132.83% | 46.39% | 100.00% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -21.60% | 148.41% | 9.30% | 1.56% | -4.09% | -13.14% | 51.61% | 18.18% | -19.58% | -11.05% |
Correlation
The correlation between XRH0.L and SBT.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRH0.L vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
XRH0.L
SBT.TO
Сравнение XRH0.L c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRH0.L | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 2.13 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRH0.L и SBT.TO
Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRH0.L | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -54.64% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.30% | -54.64% | +14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.87% | -54.64% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.27% | -54.64% | -26.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.90% | -54.64% | -31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.56% | -52.60% | -14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -18.57% | -32.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.21% | 24.14% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRH0.L и SBT.TO
Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) имеет более высокую волатильность в 28.09% по сравнению с Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что XRH0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRH0.L | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.09% | 17.05% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.45% | 59.85% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.78% | 61.81% | +27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.02% | 39.19% | +29.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.84% | 68.11% | -1.27% |
Сравнение комиссий XRH0.L и SBT.TO
XRH0.L берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SBT.TO в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRH0.L и SBT.TO
Ни XRH0.L, ни SBT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRH0.L and SBT.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for XRH0.L.
XRH0.L is categorized as Metals, while SBT.TO is Silver. XRH0.L tracks Rhodium, while SBT.TO tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.95% for XRH0.L and 0.36% for SBT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRH0.L и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор