Сравнение SVR-C.TO с HL
SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while HL (Hecla Mining Company) is a stock. Over the past 10 years, SVR-C.TO returned 12.54%/yr vs 12.48%/yr for HL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVR-C.TO и HL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как HL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR-C.TO показывает доходность -14.35%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -16.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVR-C.TO имеют среднегодовую доходность 12.54%, а акции HL немного отстают с 12.48%.
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -19.40%
- С начала года
- -14.35%
- 6 месяцев
- -19.83%
- 1 год
- 70.15%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 12.54%
HL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -16.54%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- 167.84%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -14.35% | 132.91% | 30.61% | -2.65% | 9.69% | -13.03% | 43.88% | 9.28% | -2.35% | -2.30% |
HL Hecla Mining Company | -16.54% | 273.82% | 11.53% | -15.00% | 13.77% | -19.01% | 87.28% | 38.48% | -35.35% | -29.22% |
Correlation
The correlation between SVR-C.TO and HL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.44 |
Over the past year, SVR-C.TO and HL have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR-C.TO vs. HL — Ранг доходности на риск
SVR-C.TO
HL
Сравнение SVR-C.TO c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVR-C.TO | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.06 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 6.27 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVR-C.TO и HL
Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки HL в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR-C.TO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -90.10% | +36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.86% | -55.27% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -55.27% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -55.27% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -82.26% | +33.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.01% | -49.98% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | -50.35% | +21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 26.87% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR-C.TO и HL
Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) составляет 15.32%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR-C.TO | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 21.38% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 54.84% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.58% | 73.44% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 59.69% | -23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 63.16% | -31.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR-C.TO и HL
SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVR-C.TO and HL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор