PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с SVR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLV с SVR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO).

SLV и SVR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. SVR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR USD. Фонд был запущен 15 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SVR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLV и SVR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		3.47%152.09%9.34%1.32%-6.61%-12.38%45.82%18.40%-16.53%11.60%
Разные валюты инструментов

SLV торгуется в USD, в то время как SVR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у SVR.TO с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции SVR.TO по среднегодовой доходности: 16.87% против 14.28% соответственно.

SLV

1 день
7.27%
1 месяц
-19.83%
С начала года
5.77%
6 месяцев
60.82%
1 год
119.88%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%

SVR.TO

1 день
7.41%
1 месяц
-21.42%
С начала года
3.47%
6 месяцев
57.12%
1 год
119.98%
3 года*
41.72%
5 лет*
19.74%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

iShares Silver Bullion ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ
Часто сравнивают с SVR.TO:
SVR.TO с PSLV.TOSVR.TO с PSLVSVR.TO с SBT.TOSVR.TO с SVR-C.TOSVR.TO с CGL.TOSVR.TO с VTISVR.TO с MNS.TO

Сравнение комиссий SLV и SVR.TO

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SVR.TO в 0.66%.

SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

SLV vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SVR.TO
Ранг доходности на риск SVR.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVSVR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.09

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.21

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.72

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

8.56

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. SVR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVR.TO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SVR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVSVR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.09

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Корреляция

Корреляция между SLV и SVR.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SVR.TO

Ни SLV, ни SVR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SLV и SVR.TO

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SVR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVSVR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-77.85%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-42.63%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-42.63%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-45.52%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.47%

-35.78%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.76%

-50.51%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

13.68%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SVR.TO

iShares Silver Trust (SLV) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) имеют волатильность 18.91% и 18.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVSVR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.91%

18.70%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.27%

56.95%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

57.71%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.28%

38.36%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.36%

34.86%

-3.50%