PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AII.TO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AII.TO с SLV

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

AII.TO (Almonty Industries Inc.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, AII.TO returned 48.01%/yr vs 12.08%/yr for SLV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AII.TO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Almonty Industries Inc. (AII.TO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AII.TO торгуется в CAD, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AII.TO показывает доходность 94.37%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.88%. За последние 10 лет акции AII.TO превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 48.01% против 12.08% соответственно.

AII.TO

1 день
2.40%
1 месяц
-14.19%
С начала года
94.37%
6 месяцев
93.56%
1 год
132.74%
3 года*
196.50%
5 лет*
71.64%
10 лет*
48.01%

SLV

1 день
1.64%
1 месяц
-19.33%
С начала года
-13.88%
6 месяцев
-19.53%
1 год
69.25%
3 года*
40.01%
5 лет*
20.52%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AII.TO и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AII.TO
Almonty Industries Inc.		94.37%784.25%68.52%-20.59%-23.60%39.06%52.38%-35.38%18.18%103.70%
SLV
iShares Silver Trust		-13.88%133.49%31.13%-3.44%8.86%-12.50%43.81%10.14%-1.56%-1.34%

Correlation

The correlation between AII.TO and SLV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2010 г.

0.05

Over the past year, AII.TO and SLV have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Almonty Industries Inc.

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с AII.TO:
AII.TO с RY.TOAII.TO с RNMBYAII.TO с ORV.TOAII.TO с CGG.TOAII.TO с VFV.TOAII.TO с ABX.TOAII.TO с WDC
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

AII.TO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AII.TO
Ранг доходности на риск AII.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AII.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AII.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AII.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AII.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AII.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AII.TO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AII.TOSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.15

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.54

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.43

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

3.09

+1.97

AII.TO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AII.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AII.TO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AII.TO и SLV

Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки SLV в -64.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AII.TOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.14%

-64.48%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.79%

-48.74%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.79%

-48.74%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.43%

-48.74%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-48.74%

-19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.85%

-47.07%

+20.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-34.66%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.31%

22.46%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AII.TO и SLV

Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AII.TOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.36%

15.59%

+15.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.35%

58.72%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.99%

60.40%

+38.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.65%

37.11%

+37.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.28%

32.70%

+42.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AII.TO и SLV

Ни AII.TO, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AII.TO and SLV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AII.TO и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор