PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HL с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HL с ION

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

HL (Hecla Mining Company) is a stock, while ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, HL returned 44.78%/yr vs 13.08%/yr for ION. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HL и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -19.56%, что значительно ниже, чем у ION с доходностью -1.19%.

HL

1 день
0.19%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-20.80%
1 год
157.90%
3 года*
44.78%
5 лет*
16.35%
10 лет*
11.45%

ION

1 день
1.88%
1 месяц
-15.33%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-1.36%
1 год
78.17%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и ION

2026 (YTD)2025202420232022
HL
Hecla Mining Company		-19.56%291.70%2.82%-12.93%2.02%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		-1.19%108.37%-20.02%-14.10%-8.45%

Correlation

The correlation between HL and ION is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с BATTION с UFOION с NVDGION с TSLA

Доходность на риск

HL vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.99

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.42

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.93

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

9.15

-3.25

HL vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ION равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HL и ION

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-52.08%

-45.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.81%

-26.85%

-28.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.81%

-46.47%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.47%

-25.47%

-26.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.91%

-23.60%

-46.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.84%

8.57%

+18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и ION

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.36%

13.79%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

32.01%

+22.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.45%

39.57%

+33.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.39%

31.57%

+27.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.83%

31.57%

+31.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и ION

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ION в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.50%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HL and ION have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (21.36%) compared to ION (13.79%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs ION's -52.08%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор