PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KF с REGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KF с REGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KF (The Korea Fund Inc) and REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) are both funds - KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors, while REGB.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Over the past 3 years, KF returned 47.04%/yr vs 5.86%/yr for REGB.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KF charges 0.01%/yr vs 0.59%/yr for REGB.L.

Доходность

Сравнение доходности KF и REGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Korea Fund Inc (KF) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KF торгуется в USD, в то время как REGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KF показывает доходность 105.08%, что значительно выше, чем у REGB.L с доходностью 30.97%.

KF

1 день
-3.45%
1 месяц
15.18%
С начала года
105.08%
6 месяцев
113.60%
1 год
211.84%
3 года*
47.04%
5 лет*
19.46%
10 лет*
16.73%

REGB.L

1 день
-1.81%
1 месяц
-7.04%
С начала года
30.97%
6 месяцев
39.99%
1 год
159.95%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KF и REGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
KF
The Korea Fund Inc		105.08%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.26%
REGB.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A		30.97%88.93%-35.64%-18.71%-31.13%15.47%

Correlation

The correlation between KF and REGB.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Korea Fund Inc

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

Часто сравнивают с KF:
KF с EWYKF с IIFKF с IFNKF с EADKF с FEDDXKF с PZIEXKF с FEDIX
Часто сравнивают с REGB.L:
REGB.L с REMXREGB.L с COMX.LREGB.L с BCOG.LREGB.L с PCOM.DEREGB.L с EN4C.DEREGB.L с SMHREGB.L с COPA.L

Доходность на риск

KF vs. REGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KF
Ранг доходности на риск KF: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
REGB.L
Ранг доходности на риск REGB.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGB.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGB.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGB.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGB.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KF c REGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Korea Fund Inc (KF) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KFREGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.31
3.47

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.66

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.45

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.39

7.46

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.42

19.48

+11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KF vs. REGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KF на текущий момент составляет 5.31, что выше коэффициента Шарпа REGB.L равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KF и REGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KFREGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31

3.47

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.01

+0.21

Просадки

Сравнение просадок KF и REGB.L

Максимальная просадка KF за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки REGB.L в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KF и REGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFREGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.25%

-73.04%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.42%

-21.32%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.04%

-61.39%

+33.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-21.49%

+16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.89%

-41.80%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

8.18%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KF и REGB.L

The Korea Fund Inc (KF) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что KF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFREGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

13.96%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.05%

32.68%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

45.93%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

46.56%

-19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

46.56%

-20.64%

Сравнение комиссий KF и REGB.L

KF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии REGB.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KF и REGB.L

Дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как REGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KF
The Korea Fund Inc		0.59%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%
REGB.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KF and REGB.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KF и REGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор