Сравнение SBT.TO с SPPP.L
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and SPPP.L (Invesco Physical Platinum) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SPPP.L is a Precious Metals fund tracking the Platinum. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBT.TO returned 11.27%/yr vs 4.67%/yr for SPPP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for SPPP.L.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и SPPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как SPPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPP.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBT.TO показывает доходность -18.66%, а SPPP.L немного ниже – -19.26%. За последние 10 лет акции SBT.TO превзошли акции SPPP.L по среднегодовой доходности: 11.27% против 4.67% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
SPPP.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -19.26%
- 6 месяцев
- -26.78%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и SPPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -19.26% | 110.21% | -2.33% | -8.23% | 17.77% | -11.21% | 7.71% | 17.34% | -7.90% | -4.92% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and SPPP.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.25 |
Over the past year, SBT.TO and SPPP.L have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. SPPP.L — Ранг доходности на риск
SBT.TO
SPPP.L
Сравнение SBT.TO c SPPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Invesco Physical Platinum (SPPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | SPPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.49 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 1.07 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и SPPP.L
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SPPP.L в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и SPPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -49.17% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -43.10% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -43.10% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -43.10% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -46.38% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -43.10% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -22.09% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 19.83% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и SPPP.L
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Invesco Physical Platinum (SPPP.L) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 10.72% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 41.03% | +18.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 47.47% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 32.70% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 29.62% | +37.77% |
Сравнение комиссий SBT.TO и SPPP.L
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPPP.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и SPPP.L
Ни SBT.TO, ни SPPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and SPPP.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for SBT.TO.
SBT.TO is categorized as Silver, while SPPP.L is Precious Metals. SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while SPPP.L tracks Platinum. They also come from different issuers: Purpose Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.19% for SPPP.L.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и SPPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор