PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABX.TO с WSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABX.TO с WSTCX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

ABX.TO (Barrick Gold Corporation) is a stock, while WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) is Technology Equities fund managed by Ivy Funds. Over the past 10 years, ABX.TO returned 8.78%/yr vs 29.20%/yr for WSTCX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABX.TO и WSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABX.TO торгуется в CAD, в то время как WSTCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSTCX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABX.TO показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у WSTCX с доходностью 44.98%. За последние 10 лет акции ABX.TO уступали акциям WSTCX по среднегодовой доходности: 8.78% против 29.20% соответственно.

ABX.TO

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.46%
С начала года
-11.68%
6 месяцев
-12.84%
1 год
88.14%
3 года*
35.59%
5 лет*
18.91%
10 лет*
8.78%

WSTCX

1 день
2.44%
1 месяц
5.26%
С начала года
44.98%
6 месяцев
43.88%
1 год
66.26%
3 года*
68.66%
5 лет*
34.33%
10 лет*
29.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABX.TO и WSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-11.68%173.89%-4.69%5.66%1.61%-13.98%21.72%31.81%2.15%-14.89%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		44.98%26.79%136.25%35.87%-28.99%12.74%31.88%43.07%1.94%22.87%

Correlation

The correlation between ABX.TO and WSTCX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2006 г.

0.09

Over the past year, ABX.TO and WSTCX have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrick Gold Corporation

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с GDXABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GWO.TO
Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с IEYYXWSTCX с WASCXWSTCX с WRGCXWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCX

Доходность на риск

ABX.TO vs. WSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABX.TO c WSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Gold Corporation (ABX.TO) и Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABX.TOWSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.55

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.05

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.59

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

15.22

-8.16

ABX.TO vs. WSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABX.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSTCX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABX.TO и WSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABX.TO и WSTCX

Максимальная просадка ABX.TO за все время составила -84.64%, что больше максимальной просадки WSTCX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABX.TO и WSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABX.TOWSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.64%

-59.27%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.49%

-14.95%

-13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

-44.33%

+15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-59.27%

+16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.74%

-59.27%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.51%

-3.31%

-23.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.58%

-10.94%

-29.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

4.49%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ABX.TO и WSTCX

Barrick Gold Corporation (ABX.TO) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что ABX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABX.TOWSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

13.92%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.57%

22.52%

+13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.59%

26.97%

+18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.80%

75.06%

-40.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

55.64%

-19.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABX.TO и WSTCX

Дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности WSTCX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		2.42%1.22%2.46%2.27%5.06%3.96%1.33%0.60%0.65%0.72%0.47%1.43%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		9.54%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Часто задаваемые вопросы

ABX.TO and WSTCX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABX.TO и WSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор