Сравнение XSLE.DE с SILJ
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLE.DE returned 16.90%/yr vs 14.27%/yr for SILJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и SILJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как SILJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SILJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 8.27%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- 23.30%
- 1 год
- 97.31%
- 3 года*
- 40.82%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 95.50%
- 3 года*
- 43.81%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -5.59% | 149.28% | 20.14% | -4.86% | 0.29% | -15.30% | 51.17% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -2.87% | 150.20% | 13.42% | -8.05% | -10.18% | -17.46% | 33.05% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and SILJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г. | 0.62 |
The correlation between XSLE.DE and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. SILJ — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
SILJ
Сравнение XSLE.DE c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLE.DE | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.87 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 7.00 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLE.DE | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.11 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и SILJ
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки SILJ в -74.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -74.59% | +32.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.35% | -33.46% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.35% | -33.46% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | -49.98% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.50% | -25.37% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -38.41% | +20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.25% | 13.69% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и SILJ
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 15.77%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.13% | 15.77% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.94% | 43.44% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.40% | 53.11% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 41.82% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 44.15% | -9.10% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и SILJ
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и SILJ
XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.10% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and SILJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.
XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amplify. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.69% for SILJ.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор