Сравнение ATYM.L с SVR-C.TO
ATYM.L (Atalaya Mining Ltd) is a stock, while SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, ATYM.L returned 24.45%/yr vs 11.53%/yr for SVR-C.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATYM.L и SVR-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATYM.L торгуется в GBp, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATYM.L показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у SVR-C.TO с доходностью -16.00%. За последние 10 лет акции ATYM.L превзошли акции SVR-C.TO по среднегодовой доходности: 24.45% против 11.53% соответственно.
ATYM.L
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 82.02%
- 3 года*
- 38.85%
- 5 лет*
- 25.14%
- 10 лет*
- 24.45%
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -20.54%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -21.44%
- 1 год
- 69.87%
- 3 года*
- 34.76%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам ATYM.L и SVR-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATYM.L Atalaya Mining Ltd | -4.50% | 141.04% | 0.93% | 11.73% | -18.78% | 88.92% | 22.40% | -8.35% | 26.97% | 35.25% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -16.00% | 126.67% | 22.52% | -5.26% | 15.42% | -12.16% | 43.05% | 9.64% | -4.59% | -4.27% |
Correlation
The correlation between ATYM.L and SVR-C.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.11 |
Over the past year, ATYM.L and SVR-C.TO have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATYM.L vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск
ATYM.L
SVR-C.TO
Сравнение ATYM.L c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atalaya Mining Ltd (ATYM.L) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATYM.L | SVR-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.44 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 3.19 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATYM.L и SVR-C.TO
Максимальная просадка ATYM.L за все время составила -93.06%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATYM.L и SVR-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATYM.L | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.06% | -60.18% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.50% | -48.72% | +12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.87% | -48.72% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.50% | -48.72% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.65% | -48.72% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -47.15% | +23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.66% | -32.00% | -30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 21.98% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATYM.L и SVR-C.TO
Atalaya Mining Ltd (ATYM.L) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что ATYM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATYM.L | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 14.65% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.84% | 54.74% | -15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.66% | 57.51% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 35.57% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 31.86% | +7.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATYM.L и SVR-C.TO
Дивидендная доходность ATYM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATYM.L Atalaya Mining Ltd | 0.75% | 0.71% | 1.71% | 1.91% | 0.91% | 7.14% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ATYM.L and SVR-C.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATYM.L и SVR-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор