Сравнение SVR.TO с IVVD
SVR.TO (iShares Silver Bullion ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while IVVD (Invivyd Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SVR.TO returned 34.19%/yr vs -3.77%/yr for IVVD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVR.TO и IVVD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR.TO торгуется в CAD, в то время как IVVD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVVD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR.TO показывает доходность -18.52%, что значительно выше, чем у IVVD с доходностью -63.35%.
SVR.TO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -22.68%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -23.61%
- 1 год
- 56.98%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 9.85%
IVVD
- 1 день
- -7.43%
- 1 месяц
- -21.11%
- С начала года
- -63.35%
- 6 месяцев
- -62.73%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- -3.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVR.TO и IVVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVR.TO iShares Silver Bullion ETF | -18.52% | 140.56% | 18.71% | -0.94% | 0.09% | -8.13% |
IVVD Invivyd Inc. | -63.35% | 431.99% | -87.80% | 156.42% | -78.03% | -64.76% |
Correlation
The correlation between SVR.TO and IVVD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR.TO vs. IVVD — Ранг доходности на риск
SVR.TO
IVVD
Сравнение SVR.TO c IVVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) и Invivyd Inc. (IVVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVR.TO | IVVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.37 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 0.75 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVR.TO и IVVD
Максимальная просадка SVR.TO за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки IVVD в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR.TO и IVVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR.TO | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -99.27% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -72.98% | +20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.12% | -92.36% | +40.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.07% | -98.25% | +48.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.37% | -90.96% | +39.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.41% | 35.90% | -12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR.TO и IVVD
Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) составляет 16.33%, в то время как у Invivyd Inc. (IVVD) волатильность равна 27.46%. Это указывает на то, что SVR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR.TO | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 27.46% | -11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 66.10% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.68% | 140.16% | -80.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.68% | 179.00% | -142.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 179.00% | -146.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR.TO и IVVD
Ни SVR.TO, ни IVVD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVR.TO and IVVD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SVR.TO и IVVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор