Сравнение SBT.TO с SVM
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SVM (Silvercorp Metals Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SBT.TO returned 11.27%/yr vs 18.01%/yr for SVM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и SVM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBT.TO торгуется в CAD, в то время как SVM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность -18.66%, что значительно ниже, чем у SVM с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции SBT.TO уступали акциям SVM по среднегодовой доходности: 11.27% против 18.01% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -18.66%
- 6 месяцев
- -23.97%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 11.27%
SVM
- 1 день
- -7.38%
- 1 месяц
- -17.74%
- С начала года
- 25.78%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 149.25%
- 3 года*
- 57.55%
- 5 лет*
- 16.96%
- 10 лет*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и SVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -18.66% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 25.78% | 166.54% | 24.61% | -12.46% | -15.57% | -43.55% | 15.73% | 161.04% | -12.14% | 4.90% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and SVM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.27 |
Over the past year, SBT.TO and SVM have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. SVM — Ранг доходности на риск
SBT.TO
SVM
Сравнение SBT.TO c SVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBT.TO | SVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.96 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 10.54 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и SVM
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки SVM в -96.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и SVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | SVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -96.98% | +44.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | -37.88% | -14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | -40.74% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.39% | -59.59% | +7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -75.32% | +22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.25% | -33.24% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -67.46% | +50.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 14.21% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и SVM
Текущая волатильность для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) составляет 16.91%, в то время как у Silvercorp Metals Inc. (SVM) волатильность равна 26.96%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | SVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 26.96% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.53% | 57.93% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.18% | 70.24% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.75% | 56.18% | -18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.39% | 62.36% | +5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и SVM
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 0.25% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and SVM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и SVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор