Сравнение PL с SBT.TO
PL (Planet Labs PBC) is a stock, while SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 3 years, PL returned 117.50%/yr vs 31.34%/yr for SBT.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и SBT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PL торгуется в USD, в то время как SBT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 68.00%, что значительно выше, чем у SBT.TO с доходностью -21.60%.
PL
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -35.22%
- С начала года
- 68.00%
- 6 месяцев
- 67.83%
- 1 год
- 443.11%
- 3 года*
- 117.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBT.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -24.94%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам PL и SBT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 68.00% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -45.33% |
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | -21.60% | 148.41% | 9.30% | 1.56% | -4.09% | 2.84% |
Correlation
The correlation between PL and SBT.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. SBT.TO — Ранг доходности на риск
PL
SBT.TO
Сравнение PL c SBT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | SBT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 0.94 | +8.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 2.13 | +26.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и SBT.TO
Максимальная просадка PL за все время составила -85.11%, что больше максимальной просадки SBT.TO в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и SBT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -54.64% | -30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -54.64% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -54.64% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.54% | -52.60% | +17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -18.57% | -36.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.82% | 24.14% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и SBT.TO
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 41.66% по сравнению с Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | SBT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.66% | 17.05% | +24.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.65% | 59.85% | +13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.54% | 61.81% | +41.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.01% | 39.19% | +45.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.01% | 68.11% | +16.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и SBT.TO
Ни PL, ни SBT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PL and SBT.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PL и SBT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор