PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с COPJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLV returned 40.36%/yr vs 40.03%/yr for COPJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLV charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности SLV и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 2.88%.

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%

COPJ

1 день
0.12%
1 месяц
-7.29%
С начала года
2.88%
6 месяцев
14.73%
1 год
92.31%
3 года*
40.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и COPJ

2026 (YTD)202520242023
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%0.97%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		2.88%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between SLV and COPJ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.56

The correlation between SLV and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLV и COPJ

Секторы
SLV
COPJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
COPJ
100.0%

Коммуникационные услуги

SLV

-

COPJ

-

Потребительский циклический сектор

SLV

-

COPJ

-

Потребительский защитный сектор

SLV

-

COPJ

-

Энергетика

SLV

-

COPJ

-

Финансовые услуги

SLV

-

COPJ

-

Здравоохранение

SLV

-

COPJ

-

Промышленность

SLV

-

COPJ

-

Недвижимость

SLV

-

COPJ

-

Технологии

SLV

-

COPJ
3.6%

Коммунальные услуги

SLV

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO

Доходность на риск

SLV vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.13

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.46

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.88

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

8.26

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.13

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.95

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SLV и COPJ

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-32.28%

-44.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-32.28%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-32.28%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-21.36%

-20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-11.88%

-32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.15%

11.21%

+8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и COPJ

Текущая волатильность для iShares Silver Trust (SLV) составляет 16.89%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что SLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

18.39%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

37.05%

+21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.53%

43.71%

+15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

35.26%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

35.26%

-3.34%

Сравнение комиссий SLV и COPJ

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и COPJ

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%.

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.25%11.57%11.64%2.48%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and COPJ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (18.39%) compared to SLV (16.89%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, SLV leads with 40.36% vs 40.03% for COPJ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLV has performed better with a 40.36% return vs 40.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while COPJ is Commodity Producers Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор