PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMV.DE с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMV.DE с SILJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FMV.DE и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMV.DE и SILJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMV.DE
First Majestic Silver Corp		33.96%179.08%-5.66%-29.36%-17.72%-6.83%-4.42%11.36%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		13.06%150.20%13.42%-8.05%-10.18%-17.46%22.04%16.97%
Разные валюты инструментов

FMV.DE торгуется в EUR, в то время как SILJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SILJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FMV.DE показывает доходность 33.96%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 13.06%.

FMV.DE

1 день
8.48%
1 месяц
-25.37%
С начала года
33.96%
6 месяцев
85.75%
1 год
219.46%
3 года*
42.73%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

SILJ

1 день
0.00%
1 месяц
-14.26%
С начала года
13.06%
6 месяцев
38.15%
1 год
145.07%
3 года*
41.19%
5 лет*
17.97%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с FMV.DE:
FMV.DE с SAFMV.DE с SLVP
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

FMV.DE vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMV.DE
Ранг доходности на риск FMV.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMV.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMV.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMV.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMV.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMV.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMV.DE c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMV.DESILJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

2.75

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.85

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.63

4.35

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.89

14.78

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMV.DE vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMV.DE на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMV.DE и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMV.DESILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.75

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.43

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.12

+0.07

Корреляция

Корреляция между FMV.DE и SILJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMV.DE и SILJ

Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SILJ в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMV.DE
First Majestic Silver Corp		0.06%0.08%0.20%0.22%0.21%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.81%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок FMV.DE и SILJ

Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -76.99%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -74.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и SILJ.

Загрузка...

Показатели просадок

FMV.DESILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-79.04%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.32%

-34.71%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.54%

-56.09%

-17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.27%

-24.04%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.43%

-41.66%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

10.36%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FMV.DE и SILJ

First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 19.33%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMV.DESILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.64%

19.33%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.86%

45.49%

+12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.02%

53.04%

+17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.44%

41.54%

+16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.05%

44.49%

+17.56%