PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMV.DE с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMV.DE с SILJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock, while SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Over the past 5 years, FMV.DE returned 3.42%/yr vs 14.27%/yr for SILJ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FMV.DE и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FMV.DE торгуется в EUR, в то время как SILJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SILJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FMV.DE показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 8.27%.

FMV.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
4.23%
С начала года
16.80%
6 месяцев
31.56%
1 год
175.00%
3 года*
46.05%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

SILJ

1 день
0.27%
1 месяц
4.62%
С начала года
8.27%
6 месяцев
17.87%
1 год
105.62%
3 года*
43.99%
5 лет*
14.27%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMV.DE и SILJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMV.DE
First Majestic Silver Corp		16.80%179.08%-5.66%-29.36%-17.72%-6.83%-4.42%11.36%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		8.27%150.20%13.42%-8.05%-10.18%-17.46%22.04%16.97%

Correlation

The correlation between FMV.DE and SILJ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2019 г.

0.67

The correlation between FMV.DE and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с FMV.DE:
FMV.DE с SAFMV.DE с SLVPFMV.DE с STTKFMV.DE с KFFMV.DE с ABX.TOFMV.DE с AGMIFMV.DE с AII.TO
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

FMV.DE vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMV.DE
Ранг доходности на риск FMV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMV.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMV.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMV.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMV.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMV.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMV.DE c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp (FMV.DE) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMV.DESILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.00

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.33

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.17

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

7.79

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMV.DE vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMV.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMV.DE и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMV.DESILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.00

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.11

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FMV.DE и SILJ

Максимальная просадка FMV.DE за все время составила -76.99%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -74.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMV.DE и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMV.DESILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-74.59%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.32%

-33.46%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.04%

-33.46%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.54%

-49.98%

-23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.71%

-25.37%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.09%

-38.41%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.55%

13.60%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FMV.DE и SILJ

First Majestic Silver Corp (FMV.DE) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) с волатильностью 17.79%. Это указывает на то, что FMV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMV.DESILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.47%

17.79%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.63%

43.46%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.38%

53.12%

+19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.22%

41.84%

+17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.24%

44.16%

+18.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMV.DE и SILJ

Дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SILJ в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMV.DE
First Majestic Silver Corp		0.11%0.08%0.20%0.22%0.21%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.87%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

FMV.DE and SILJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMV.DE и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор