Сравнение IVVD с AGMI
IVVD (Invivyd Inc.) is a stock, while AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Over the past year, IVVD returned 14.54% vs 110.88% for AGMI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVVD и AGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVD показывает доходность -55.06%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.
IVVD
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -20.14%
- С начала года
- -55.06%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- -8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 110.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVD и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVD Invivyd Inc. | -55.06% | 457.44% | -81.69% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.94% | 176.11% | -0.74% |
Correlation
The correlation between IVVD and AGMI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVD vs. AGMI — Ранг доходности на риск
IVVD
AGMI
Сравнение IVVD c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invivyd Inc. (IVVD) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVD | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 3.35 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 9.00 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVD | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.28 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 1.57 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок IVVD и AGMI
Максимальная просадка IVVD за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVD и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVD | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -33.26% | -66.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.89% | -33.26% | -30.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -22.10% | -75.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.13% | -9.17% | -81.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.94% | 12.37% | +20.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVD и AGMI
Invivyd Inc. (IVVD) имеет более высокую волатильность в 30.14% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 17.61%. Это указывает на то, что IVVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVD | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.14% | 17.61% | +12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.24% | 40.96% | +26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.17% | 48.94% | +91.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 179.03% | 43.99% | +135.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 179.03% | 43.99% | +135.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVD и AGMI
IVVD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.10% | 4.43% | 1.81% |
IVVD Invivyd Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVVD and AGMI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVD has higher volatility (30.14%) compared to AGMI (17.61%). In terms of maximum drawdown, IVVD dropped -99.36% vs AGMI's -33.26%.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVD и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор