PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLE.DE с FMV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLE.DE с FMV.DE

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged), while FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock. Over the past 5 years, XSLE.DE returned 12.87%/yr vs 2.96%/yr for FMV.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XSLE.DE и FMV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и First Majestic Silver Corp (FMV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLE.DE показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у FMV.DE с доходностью 1.83%.

XSLE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-24.10%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-26.25%
1 год
53.24%
3 года*
31.27%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—

FMV.DE

1 день
2.83%
1 месяц
-16.47%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.83%
1 год
117.50%
3 года*
44.08%
5 лет*
2.96%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLE.DE и FMV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-26.25%149.28%20.14%-4.86%0.29%-15.30%66.03%
FMV.DE
First Majestic Silver Corp		1.83%179.48%-5.61%-29.23%-17.59%-6.82%41.09%

Correlation

The correlation between XSLE.DE and FMV.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

0.72

The correlation between XSLE.DE and FMV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

First Majestic Silver Corp

Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с ZGLD.SWXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с 8PSB.DE
Часто сравнивают с FMV.DE:
FMV.DE с SAFMV.DE с SILJFMV.DE с SLVPFMV.DE с STTKFMV.DE с KFFMV.DE с AII.TOFMV.DE с AGMI

Доходность на риск

XSLE.DE vs. FMV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FMV.DE
Ранг доходности на риск FMV.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMV.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMV.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMV.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMV.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMV.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLE.DE c FMV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и First Majestic Silver Corp (FMV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLE.DEFMV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.61

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.20

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.43

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

5.36

-3.02

XSLE.DE vs. FMV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLE.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FMV.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLE.DE и FMV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLE.DE и FMV.DE

Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки FMV.DE в -87.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и FMV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLE.DEFMV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.39%

-87.99%

+37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.39%

-48.02%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.39%

-48.02%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.39%

-69.43%

+19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.39%

-43.96%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-50.11%

+31.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.66%

21.82%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLE.DE и FMV.DE

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) составляет 15.37%, в то время как у First Majestic Silver Corp (FMV.DE) волатильность равна 23.57%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLE.DEFMV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

23.57%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.02%

56.89%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.27%

72.61%

-14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

59.54%

-23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

59.16%

-23.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLE.DE и FMV.DE

XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMV.DE
First Majestic Silver Corp		0.21%0.12%0.33%0.37%0.33%0.16%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSLE.DE and FMV.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и FMV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор