Сравнение SLV с PPLT
SLV (iShares Silver Trust) and PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 11.05%/yr vs 3.32%/yr for PPLT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLV charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.
Доходность
Сравнение доходности SLV и PPLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -17.00%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -24.21%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции PPLT по среднегодовой доходности: 11.05% против 3.32% соответственно.
SLV
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -21.75%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -22.48%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 36.79%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 11.05%
PPLT
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -19.03%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -28.86%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам SLV и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -17.00% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -24.21% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
Correlation
The correlation between SLV and PPLT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г. | 0.65 |
The correlation between SLV and PPLT shifts across timeframes, from 0.63 (10 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. PPLT — Ранг доходности на риск
SLV
PPLT
Сравнение SLV c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.34 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 0.78 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и PPLT
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -70.73% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.97% | -43.98% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.97% | -43.98% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.97% | -43.98% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -51.14% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.37% | -43.98% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -39.94% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.01% | 19.30% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и PPLT
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 12.58% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 43.67% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.75% | 50.52% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 32.78% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 29.21% | +2.91% |
Сравнение комиссий SLV и PPLT
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и PPLT
Ни SLV, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SLV and PPLT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (15.67%) compared to PPLT (12.58%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs PPLT's -70.73%.
On 10-year performance, SLV leads with 11.05% vs 3.32% for PPLT. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PPLT has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 11.05% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
SLV and PPLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SLV is categorized as Silver, while PPLT is Precious Metals. SLV tracks LBMA Silver Price, while PPLT tracks LBMA Platinum Price PM. They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.60% for PPLT.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор