PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPPT.DE с FMV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPPT.DE с FMV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) is Precious Metals fund tracking the Platinum, while FMV.DE (First Majestic Silver Corp) is a stock. Over the past 5 years, XPPT.DE returned 10.73%/yr vs 3.42%/yr for FMV.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPPT.DE и FMV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и First Majestic Silver Corp (FMV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPPT.DE показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у FMV.DE с доходностью 16.80%.

XPPT.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
14.83%
1 год
63.30%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—

FMV.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-4.49%
С начала года
16.80%
6 месяцев
30.86%
1 год
138.62%
3 года*
46.05%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPPT.DE и FMV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPPT.DE
Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities		-14.27%114.44%-3.35%-8.94%16.19%-1.94%14.62%
FMV.DE
First Majestic Silver Corp		16.80%179.08%-5.66%-29.36%-17.72%-6.83%15.78%

Correlation

The correlation between XPPT.DE and FMV.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г.

0.50

The correlation between XPPT.DE and FMV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities

First Majestic Silver Corp

Часто сравнивают с XPPT.DE:
XPPT.DE с ATYM.LXPPT.DE с NRJL.LXPPT.DE с AGMIXPPT.DE с GLDA.DEXPPT.DE с 8PSG.DEXPPT.DE с PLXPPT.DE с RM8U.DE
Часто сравнивают с FMV.DE:
FMV.DE с SAFMV.DE с SILJFMV.DE с SLVPFMV.DE с STTKFMV.DE с KFFMV.DE с ABX.TOFMV.DE с AGMI

Доходность на риск

XPPT.DE vs. FMV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPPT.DE
Ранг доходности на риск XPPT.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPPT.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPPT.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPPT.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPPT.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPPT.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FMV.DE
Ранг доходности на риск FMV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMV.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMV.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMV.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMV.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMV.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPPT.DE c FMV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) и First Majestic Silver Corp (FMV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPT.DEFMV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.40

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.83

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.42

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

9.39

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPPT.DE vs. FMV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPPT.DE на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FMV.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPPT.DE и FMV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPT.DEFMV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.40

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.06

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.15

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XPPT.DE и FMV.DE

Максимальная просадка XPPT.DE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки FMV.DE в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPT.DE и FMV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPT.DEFMV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-76.99%

+43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.37%

-39.32%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

-43.04%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.37%

-73.54%

+40.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-35.71%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-46.09%

+31.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

18.55%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XPPT.DE и FMV.DE

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) составляет 10.59%, в то время как у First Majestic Silver Corp (FMV.DE) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что XPPT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPT.DEFMV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

23.47%

-12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.66%

55.63%

-15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.67%

72.38%

-26.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

59.22%

-28.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.46%

62.24%

-31.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPPT.DE и FMV.DE

XPPT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMV.DE
First Majestic Silver Corp		0.11%0.08%0.20%0.22%0.21%0.09%
XPPT.DE
Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPPT.DE and FMV.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPPT.DE и FMV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор