Сравнение AGMI с ION
AGMI (Themes Silver Miners ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 77.19% vs 78.17% for ION. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у ION с доходностью -1.19%.
AGMI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 77.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -15.33%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGMI и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | -5.19% | 176.11% | -0.74% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -1.19% | 108.37% | -18.36% |
Correlation
The correlation between AGMI and ION is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.59 |
The correlation between AGMI and ION has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AGMI и ION
Секторы
AGMI
ION
Сырьевые материалы
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
AGMI
ION
Технологии
AGMI
ION
-
Коммуникационные услуги
AGMI
-
ION
-
Потребительский циклический сектор
AGMI
-
ION
Потребительский защитный сектор
AGMI
-
ION
-
Энергетика
AGMI
-
ION
Финансовые услуги
AGMI
-
ION
Здравоохранение
AGMI
-
ION
Промышленность
AGMI
-
ION
Недвижимость
AGMI
-
ION
Коммунальные услуги
AGMI
-
ION
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. ION — Ранг доходности на риск
AGMI
ION
Сравнение AGMI c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGMI | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.93 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 9.15 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGMI и ION
Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -52.08% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.40% | -26.85% | -7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.58% | -25.47% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -23.60% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 8.57% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и ION
Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 13.79% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.02% | 32.01% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 39.57% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 31.57% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 31.57% | +13.41% |
Сравнение комиссий AGMI и ION
AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и ION
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности ION в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.67% | 4.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.50% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
AGMI and ION have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (19.24%) compared to ION (13.79%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -34.40% vs ION's -52.08%.
On 1-year performance, ION leads with 78.17% vs 77.19% for AGMI. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 13.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ION has performed better with a 78.17% return vs 77.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
AGMI has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 1.50% for ION.
AGMI is categorized as Silver, while ION is Lithium & Battery Metals. AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.58% for ION.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор