Сравнение COPJ с XRH0.L
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while XRH0.L is a Metals fund tracking the Rhodium. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 38.25%/yr vs 18.05%/yr for XRH0.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for XRH0.L.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и XRH0.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у XRH0.L с доходностью -28.17%.
COPJ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 82.49%
- 3 года*
- 38.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRH0.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -28.17%
- 6 месяцев
- -23.84%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- -15.19%
- 10 лет*
- 27.32%
Сравнение доходности по годам COPJ и XRH0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.79% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | -28.17% | 205.23% | -14.69% | -55.94% |
Correlation
The correlation between COPJ and XRH0.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. XRH0.L — Ранг доходности на риск
COPJ
XRH0.L
Сравнение COPJ c XRH0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | XRH0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.00 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 1.91 | +4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и XRH0.L
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки XRH0.L в -85.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и XRH0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | XRH0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -85.90% | +53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -40.30% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -46.87% | +14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -67.56% | +44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -50.59% | +38.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 21.21% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и XRH0.L
Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 18.91%, в то время как у Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) волатильность равна 28.09%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRH0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | XRH0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 28.09% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 70.45% | -31.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 89.78% | -44.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 69.02% | -33.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 66.84% | -31.18% |
Сравнение комиссий COPJ и XRH0.L
COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии XRH0.L в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и XRH0.L
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как XRH0.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and XRH0.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for XRH0.L.
COPJ is categorized as Copper, while XRH0.L is Metals. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while XRH0.L tracks Rhodium. They also come from different issuers: Sprott and Xtrackers. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.95% for XRH0.L.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и XRH0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор