Сравнение ION с PPLT
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 13.08%/yr vs 19.09%/yr for PPLT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.
Доходность
Сравнение доходности ION и PPLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у PPLT с доходностью -24.21%.
ION
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -15.33%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPLT
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -19.03%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -28.86%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам ION и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -1.19% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | -24.21% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 3.60% |
Correlation
The correlation between ION and PPLT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. PPLT — Ранг доходности на риск
ION
PPLT
Сравнение ION c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.34 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 0.78 | +8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и PPLT
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -70.73% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -43.98% | +17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -43.98% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.47% | -43.98% | +18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -39.94% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 19.30% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и PPLT
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 12.58% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.01% | 43.67% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.57% | 50.52% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.57% | 32.78% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 29.21% | +2.36% |
Сравнение комиссий ION и PPLT
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и PPLT
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как PPLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.50% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and PPLT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ION has higher volatility (13.79%) compared to PPLT (12.58%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs PPLT's -70.73%.
On 3-year performance, PPLT leads with 19.09% vs 13.08% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPLT has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPLT has performed better with a 19.09% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
ION has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for PPLT.
ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while PPLT is Precious Metals. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while PPLT tracks LBMA Platinum Price PM. They also come from different issuers: ProShares and abrdn. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.60% for PPLT.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор