Сравнение COPJ с STTK
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while STTK (Shattuck Labs, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, COPJ returned 38.25%/yr vs 30.54%/yr for STTK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и STTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у STTK с доходностью 90.14%.
COPJ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 82.49%
- 3 года*
- 38.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STTK
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 16.64%
- С начала года
- 90.14%
- 6 месяцев
- 92.78%
- 1 год
- 776.48%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- -24.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и STTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 0.79% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
STTK Shattuck Labs, Inc. | 90.14% | 201.65% | -83.03% | 76.05% |
Correlation
The correlation between COPJ and STTK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. STTK — Ранг доходности на риск
COPJ
STTK
Сравнение COPJ c STTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Shattuck Labs, Inc. (STTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | STTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.62 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 15.52 | -12.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 46.03 | -39.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и STTK
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки STTK в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и STTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | STTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -98.73% | +66.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -50.51% | +18.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -93.45% | +61.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -87.95% | +64.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -83.15% | +71.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 17.00% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и STTK
Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 18.91%, в то время как у Shattuck Labs, Inc. (STTK) волатильность равна 37.80%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | STTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 37.80% | -18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 58.42% | -19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.95% | 102.28% | -57.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 118.14% | -82.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 114.53% | -78.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и STTK
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как STTK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.48% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
STTK Shattuck Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and STTK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STTK has higher volatility (37.80%) compared to COPJ (18.91%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs STTK's -98.73%.
STTK currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и STTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор