Сравнение FRES.L с SVR-C.TO
FRES.L (Fresnillo plc) is a stock, while SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, FRES.L returned 7.10%/yr vs 11.53%/yr for SVR-C.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRES.L и SVR-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FRES.L торгуется в GBp, в то время как SVR-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR-C.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRES.L показывает доходность -15.96%, а SVR-C.TO немного ниже – -16.00%. За последние 10 лет акции FRES.L уступали акциям SVR-C.TO по среднегодовой доходности: 7.10% против 11.53% соответственно.
FRES.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- 96.36%
- 3 года*
- 70.39%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 7.10%
SVR-C.TO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -20.54%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -21.44%
- 1 год
- 69.87%
- 3 года*
- 34.76%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам FRES.L и SVR-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | -15.96% | 468.21% | 6.13% | -32.98% | 3.90% | -18.79% | 78.92% | -24.01% | -38.26% | 18.98% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | -16.00% | 126.67% | 22.52% | -5.26% | 15.42% | -12.16% | 43.05% | 9.64% | -4.59% | -4.27% |
Correlation
The correlation between FRES.L and SVR-C.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.37 |
Over the past year, FRES.L and SVR-C.TO have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRES.L vs. SVR-C.TO — Ранг доходности на риск
FRES.L
SVR-C.TO
Сравнение FRES.L c SVR-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fresnillo plc (FRES.L) и iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRES.L | SVR-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.44 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 3.19 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRES.L и SVR-C.TO
Максимальная просадка FRES.L за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки SVR-C.TO в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRES.L и SVR-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRES.L | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -60.18% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -48.72% | +11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -48.72% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.75% | -48.72% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.56% | -48.72% | -25.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.00% | -47.15% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -32.00% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 21.98% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRES.L и SVR-C.TO
Fresnillo plc (FRES.L) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что FRES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRES.L | SVR-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 14.65% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 54.74% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.04% | 57.51% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 35.57% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 31.86% | +11.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRES.L и SVR-C.TO
Дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как SVR-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRES.L Fresnillo plc | 3.47% | 2.00% | 1.36% | 1.98% | 2.44% | 2.66% | 1.00% | 2.35% | 3.49% | 1.73% |
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRES.L and SVR-C.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRES.L и SVR-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор