Сравнение SVM с STTK
SVM (Silvercorp Metals Inc.) and STTK (Shattuck Labs, Inc.) are both stocks. SVM operates in Silver (Basic Materials), while STTK operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, SVM returned 13.81%/yr vs -24.85%/yr for STTK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SVM и STTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVM показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у STTK с доходностью 90.14%.
SVM
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 140.00%
- 3 года*
- 53.92%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- 16.92%
STTK
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 16.64%
- С начала года
- 90.14%
- 6 месяцев
- 92.78%
- 1 год
- 776.48%
- 3 года*
- 30.54%
- 5 лет*
- -24.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVM и STTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM Silvercorp Metals Inc. | 21.23% | 179.29% | 14.88% | -10.33% | -20.60% | -43.52% | -8.18% |
STTK Shattuck Labs, Inc. | 90.14% | 201.65% | -83.03% | 210.00% | -72.97% | -83.76% | 137.15% |
Correlation
The correlation between SVM and STTK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
SVM:
$2.23B
STTK:
$778.91M
SVM:
-$0.05
STTK:
-$0.52
SVM:
5.08
STTK:
666.71
SVM:
2.37
STTK:
8.13
SVM:
$437.11M
STTK:
$1.00M
SVM:
$254.02M
STTK:
-$835.00K
SVM:
$185.32M
STTK:
-$48.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVM vs. STTK — Ранг доходности на риск
SVM
STTK
Сравнение SVM c STTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Shattuck Labs, Inc. (STTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVM | STTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.62 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 15.52 | -11.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 46.03 | -36.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVM и STTK
Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке STTK в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и STTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVM | STTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -98.73% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.02% | -50.51% | +11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.86% | -93.45% | +50.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.98% | -97.43% | +34.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.92% | -87.95% | +39.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.59% | -83.15% | +11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 17.00% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVM и STTK
Текущая волатильность для Silvercorp Metals Inc. (SVM) составляет 27.03%, в то время как у Shattuck Labs, Inc. (STTK) волатильность равна 37.80%. Это указывает на то, что SVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVM | STTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.03% | 37.80% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.80% | 58.42% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.44% | 102.28% | -31.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.00% | 118.14% | -62.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 114.53% | -52.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVM и STTK
Дивидендная доходность SVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как STTK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTK Shattuck Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 0.25% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SVM и STTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Silvercorp Metals Inc. и Shattuck Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SVM and STTK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STTK has higher volatility (37.80%) compared to SVM (27.03%). In terms of maximum drawdown, SVM dropped -98.00% vs STTK's -98.73%.
STTK currently has the higher Sharpe Ratio (7.69 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVM и STTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор