Сравнение AII.TO с SPPP.L
AII.TO (Almonty Industries Inc.) is a stock, while SPPP.L (Invesco Physical Platinum) is Precious Metals fund tracking the Platinum. Over the past 10 years, AII.TO returned 48.01%/yr vs 4.67%/yr for SPPP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AII.TO и SPPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AII.TO торгуется в CAD, в то время как SPPP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPP.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AII.TO показывает доходность 94.37%, что значительно выше, чем у SPPP.L с доходностью -19.26%. За последние 10 лет акции AII.TO превзошли акции SPPP.L по среднегодовой доходности: 48.01% против 4.67% соответственно.
AII.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 94.37%
- 6 месяцев
- 93.56%
- 1 год
- 132.74%
- 3 года*
- 196.50%
- 5 лет*
- 71.64%
- 10 лет*
- 48.01%
SPPP.L
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- -19.26%
- 6 месяцев
- -26.78%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам AII.TO и SPPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 94.37% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | 39.06% | 52.38% | -35.38% | 18.18% | 103.70% |
SPPP.L Invesco Physical Platinum | -19.26% | 110.21% | -2.33% | -8.23% | 17.77% | -11.21% | 7.71% | 17.34% | -7.90% | -4.92% |
Correlation
The correlation between AII.TO and SPPP.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.08 |
Over the past year, AII.TO and SPPP.L have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AII.TO vs. SPPP.L — Ранг доходности на риск
AII.TO
SPPP.L
Сравнение AII.TO c SPPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и Invesco Physical Platinum (SPPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AII.TO | SPPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.49 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 1.07 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AII.TO и SPPP.L
Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки SPPP.L в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и SPPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AII.TO | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -49.17% | -30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.79% | -43.10% | -11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.79% | -43.10% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.43% | -43.10% | -16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -46.38% | -22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -43.10% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -22.09% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 19.83% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AII.TO и SPPP.L
Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с Invesco Physical Platinum (SPPP.L) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AII.TO | SPPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.36% | 10.72% | +20.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.35% | 41.03% | +26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.99% | 47.47% | +51.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 32.70% | +41.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 29.62% | +45.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AII.TO и SPPP.L
Ни AII.TO, ни SPPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AII.TO and SPPP.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AII.TO и SPPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор