Сравнение XSLE.DE с KF
XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and KF (The Korea Fund Inc) are both funds - XSLE.DE is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price (EUR Hedged), while KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors. Over the past 5 years, XSLE.DE returned 12.87%/yr vs 20.92%/yr for KF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.01%/yr for KF.
Доходность
Сравнение доходности XSLE.DE и KF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSLE.DE торгуется в EUR, в то время как KF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSLE.DE показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у KF с доходностью 113.26%.
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.10%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -26.25%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 31.27%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
KF
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 113.26%
- 6 месяцев
- 110.82%
- 1 год
- 192.05%
- 3 года*
- 47.70%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 16.49%
Сравнение доходности по годам XSLE.DE и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -26.25% | 149.28% | 20.14% | -4.86% | 0.29% | -15.30% | 66.03% |
KF The Korea Fund Inc | 113.26% | 75.70% | -13.96% | 8.97% | -25.68% | 16.56% | 55.99% |
Correlation
The correlation between XSLE.DE and KF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSLE.DE vs. KF — Ранг доходности на риск
XSLE.DE
KF
Сравнение XSLE.DE c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLE.DE | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.61 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 8.32 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 28.22 | -25.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSLE.DE и KF
Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки KF в -73.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и KF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSLE.DE | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -73.55% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.39% | -23.24% | -27.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.39% | -28.62% | -21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -37.00% | -13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.39% | -5.58% | -44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -23.82% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.66% | 6.84% | +15.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLE.DE и KF
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) составляет 15.37%, в то время как у The Korea Fund Inc (KF) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что XSLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSLE.DE | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 24.86% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 41.32% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.27% | 44.79% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.72% | 27.99% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 26.08% | +9.47% |
Сравнение комиссий XSLE.DE и KF
XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLE.DE и KF
XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF The Korea Fund Inc | 0.58% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSLE.DE and KF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и KF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор