PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSTCX с COPJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WSTCX (Delaware Ivy Science and Technology Fund) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both funds - WSTCX is a Technology Equities fund managed by Ivy Funds, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Over the past 3 years, WSTCX returned 67.88%/yr vs 45.39%/yr for COPJ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. WSTCX charges 2.14%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность 41.37%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 15.22%.

WSTCX

1 день
1.04%
1 месяц
15.69%
С начала года
41.37%
6 месяцев
42.03%
1 год
75.63%
3 года*
67.88%
5 лет*
32.50%
10 лет*
27.69%

COPJ

1 день
-4.49%
1 месяц
13.66%
С начала года
15.22%
6 месяцев
30.03%
1 год
123.62%
3 года*
45.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSTCX и COPJ

2026 (YTD)202520242023
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		41.37%32.86%117.81%19.15%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.22%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between WSTCX and COPJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с IEYYXWSTCX с WASCXWSTCX с ALAFXWSTCX с WRGCXWSTCX с SLMCX
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO

Доходность на риск

WSTCX vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTCXCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.95

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.14

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

3.85

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.00

11.26

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTCX vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTCXCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.95

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.10

-0.61

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и COPJ

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSTCXCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-32.28%

-28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-32.28%

+15.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.66%

-32.28%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.93%

+11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-11.86%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

11.02%

-6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и COPJ

Текущая волатильность для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) составляет 7.16%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSTCXCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

15.44%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

35.19%

-16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

42.16%

-18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.45%

34.78%

+39.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.04%

34.78%

+20.26%

Сравнение комиссий WSTCX и COPJ

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и COPJ

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности COPJ в 10.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.04%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		9.45%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%

Часто задаваемые вопросы

WSTCX and COPJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.44%) compared to WSTCX (7.16%). In terms of maximum drawdown, WSTCX dropped -60.92% vs COPJ's -32.28%.

WSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSTCX и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор