PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPPE.DE с XPPT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPPE.DE с XPPT.DE

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

XPPE.DE (Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities) and XPPT.DE (Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities) are both Precious Metals funds from Xtrackers - XPPE.DE tracks the Platinum (EUR Hedged) while XPPT.DE tracks the Platinum. Both are passively managed. Over the past 5 years, XPPE.DE returned 4.05%/yr vs 8.27%/yr for XPPT.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XPPE.DE charges 0.73%/yr vs 0.38%/yr for XPPT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XPPE.DE и XPPT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPPE.DE показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у XPPT.DE с доходностью -27.17%.

XPPE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-18.20%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-30.60%
1 год
13.84%
3 года*
15.93%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

XPPT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-27.17%
6 месяцев
-27.17%
1 год
21.62%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPPE.DE и XPPT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPPE.DE
Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities		-30.60%133.17%-11.04%-8.96%5.52%-11.54%26.49%
XPPT.DE
Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities		-27.17%114.44%-3.35%-8.94%16.19%-1.94%5.23%

Correlation

The correlation between XPPE.DE and XPPT.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.93

The correlation between XPPE.DE and XPPT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities

Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities

Часто сравнивают с XPPE.DE:
XPPE.DE с XGDU.DEXPPE.DE с 8PSG.DEXPPE.DE с AGMIXPPE.DE с GLDA.LXPPE.DE с GLDXPPE.DE с XAIXXPPE.DE с GLDA.DE
Часто сравнивают с XPPT.DE:
XPPT.DE с FMV.DEXPPT.DE с KFXPPT.DE с AGMIXPPT.DE с ATYM.LXPPT.DE с NRJL.LXPPT.DE с 8PSG.DEXPPT.DE с PL

Доходность на риск

XPPE.DE vs. XPPT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPPE.DE
Ранг доходности на риск XPPE.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPPE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPPE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPPE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPPE.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPPE.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XPPT.DE
Ранг доходности на риск XPPT.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPPT.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPPT.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPPT.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPPT.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPPT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPPE.DE c XPPT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) и Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPE.DEXPPT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.43

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.89

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.51

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

1.09

-0.42

XPPE.DE vs. XPPT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPPE.DE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа XPPT.DE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPPE.DE и XPPT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPPE.DE и XPPT.DE

Максимальная просадка XPPE.DE за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки XPPT.DE в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPPE.DE и XPPT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPE.DEXPPT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-42.25%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-42.25%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.47%

-42.25%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.47%

-42.25%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.47%

-42.25%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-15.04%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.77%

19.91%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XPPE.DE и XPPT.DE

Xtrackers IE Physical Platinum (EUR Hedged) ETC Securities (XPPE.DE) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Xtrackers IE Physical Platinum ETC Securities (XPPT.DE) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что XPPE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPPT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPE.DEXPPT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

10.55%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.73%

39.26%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.22%

49.81%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.13%

31.91%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

32.28%

+0.15%

Сравнение комиссий XPPE.DE и XPPT.DE

XPPE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XPPT.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPPE.DE и XPPT.DE

Ни XPPE.DE, ни XPPT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XPPE.DE and XPPT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XPPT.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XPPT.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.73% for XPPE.DE.

XPPE.DE tracks Platinum (EUR Hedged), while XPPT.DE tracks Platinum. Their fees differ too: 0.73% for XPPE.DE and 0.38% for XPPT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPPE.DE и XPPT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор