Сравнение AII.TO с SIVR
AII.TO (Almonty Industries Inc.) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 10 years, AII.TO returned 48.01%/yr vs 12.32%/yr for SIVR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AII.TO и SIVR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AII.TO торгуется в CAD, в то время как SIVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIVR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AII.TO показывает доходность 94.37%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -13.76%. За последние 10 лет акции AII.TO превзошли акции SIVR по среднегодовой доходности: 48.01% против 12.32% соответственно.
AII.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 94.37%
- 6 месяцев
- 93.56%
- 1 год
- 132.74%
- 3 года*
- 196.50%
- 5 лет*
- 71.64%
- 10 лет*
- 48.01%
SIVR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -13.76%
- 6 месяцев
- -19.39%
- 1 год
- 69.68%
- 3 года*
- 40.26%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам AII.TO и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AII.TO Almonty Industries Inc. | 94.37% | 784.25% | 68.52% | -20.59% | -23.60% | 39.06% | 52.38% | -35.38% | 18.18% | 103.70% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -13.76% | 134.14% | 31.33% | -3.27% | 9.09% | -12.37% | 44.02% | 10.42% | -1.31% | -1.21% |
Correlation
The correlation between AII.TO and SIVR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2010 г. | 0.05 |
Over the past year, AII.TO and SIVR have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AII.TO vs. SIVR — Ранг доходности на риск
AII.TO
SIVR
Сравнение AII.TO c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Almonty Industries Inc. (AII.TO) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AII.TO | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.44 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.12 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AII.TO и SIVR
Максимальная просадка AII.TO за все время составила -80.14%, что больше максимальной просадки SIVR в -63.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AII.TO и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AII.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.14% | -63.83% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.79% | -48.68% | -6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.79% | -48.68% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.43% | -48.68% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -48.68% | -19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -46.99% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -36.63% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.31% | 22.43% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AII.TO и SIVR
Almonty Industries Inc. (AII.TO) имеет более высокую волатильность в 31.36% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что AII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AII.TO | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.36% | 15.62% | +15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.35% | 58.73% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.99% | 60.35% | +38.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 37.13% | +37.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.28% | 32.73% | +42.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AII.TO и SIVR
Ни AII.TO, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AII.TO and SIVR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AII.TO и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор