PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR-C.TO с XSLR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVR-C.TO с XSLR.DE

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and XSLR.DE (Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities) are both Silver funds tracking the LBMA Silver Price, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVR-C.TO returned 20.27%/yr vs 20.86%/yr for XSLR.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for XSLR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SVR-C.TO и XSLR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как XSLR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLR.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SVR-C.TO показывает доходность -14.35%, что значительно выше, чем у XSLR.DE с доходностью -19.61%.

SVR-C.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-19.40%
С начала года
-14.35%
6 месяцев
-19.83%
1 год
70.15%
3 года*
39.87%
5 лет*
20.27%
10 лет*
12.54%

XSLR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-19.70%
С начала года
-19.61%
6 месяцев
-19.61%
1 год
69.76%
3 года*
40.45%
5 лет*
20.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и XSLR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)		-14.35%132.91%30.61%-2.65%9.69%-13.03%56.47%
XSLR.DE
Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities		-19.61%146.61%34.37%-3.57%10.94%-13.76%46.21%

Correlation

The correlation between SVR-C.TO and XSLR.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.66

The correlation between SVR-C.TO and XSLR.DE shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)

Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities

Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с CGL.TOSVR-C.TO с GDX
Часто сравнивают с XSLR.DE:
XSLR.DE с SLVXSLR.DE с GLDXSLR.DE с GLDA.LXSLR.DE с 8PSG.DEXSLR.DE с ZGLD.SWXSLR.DE с 8PSB.DEXSLR.DE с GLDA.DE

Доходность на риск

SVR-C.TO vs. XSLR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XSLR.DE
Ранг доходности на риск XSLR.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLR.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLR.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLR.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLR.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLR.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR-C.TO c XSLR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVR-C.TOXSLR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.16

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.65

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

3.27

-0.16

SVR-C.TO vs. XSLR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR-C.TO на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSLR.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR-C.TO и XSLR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVR-C.TO и XSLR.DE

Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки XSLR.DE в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и XSLR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVR-C.TOXSLR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-46.49%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.86%

-46.49%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.86%

-46.49%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

-46.49%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.01%

-45.87%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-16.33%

-12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.60%

21.38%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR-C.TO и XSLR.DE

iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities (XSLR.DE) с волатильностью 14.49%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVR-C.TOXSLR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

14.49%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.48%

53.69%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.58%

60.60%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

36.67%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

36.63%

-4.90%

Сравнение комиссий SVR-C.TO и XSLR.DE

SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XSLR.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR-C.TO и XSLR.DE

Ни SVR-C.TO, ни XSLR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SVR-C.TO and XSLR.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSLR.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSLR.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for SVR-C.TO.

Both ETFs track LBMA Silver Price. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.20% for XSLR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и XSLR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор